Управление рисками в банке производится на двух уровнях: стратегическом и оперативном (см. рис. 1). Основная задача оперативного управления — достижение стратегических целей банка. Поэтому при разработке стратегии Русь-Банка были установлены фундаментальные показатели риска на ближайшие пять лет.
Ниже будет рассмотрено оперативное управление рисками розничного кредитования и кредитования МСБ (как основных направлений бизнеса банка) от старта продукта до его дальнейшей модификации. При управлении кредитным риском задача департамента риск-менеджмента — правильно определить уровень риска в новом продукте и организовать другие подразделения банка на реагирование на возникающие проблемы по части возврата кредитов.

Подготовка продукта
У Русь-Банка широкая линейка розничных продуктов: автокредитование, потребительские кредиты на различные суммы, ломбардное кредитование и экспресс-кредитование с разными уровнями риска, также есть линейка продуктов для предприятий МСБ.
Когда в банке создается кредитный продукт, сразу же начинается планирование уровня риска, то есть уровня просрочки, который банк может себе позволить на этом продукте. Планирование происходит в несколько этапов: бизнес-подразделение представляет собой модель кредита, департамент риск-менеджмента собирает статистику по рынку, оценивает уровень просрочки у наших конкурентов (бенчмарк), уровень дефолтов и процент одобрения клиентов.
Задача рисковиков в данном случае — не «зарубить» продукт, а предложить альтернативные...