Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Объединенное Кредитное Бюро запустило новую версию Скоринга по противодействию мошенничеству на основе комбинаций правил системы «Национальный Хантер». Принцип работы системы основывается на передаче кредитных заявок в Бюро, где заявления обрабатываются на платформе Hunter от Experian. Поступившие заявления сравниваются с историческими данными, загруженными другими участниками сервиса (более 40 крупнейших кредитных организаций России), в результате чего выявляются несоответствия в данных или совпадения с известными случаями мошенничества.
Новая модель построена с помощью метода логистической регрессии и фиксированной калибровки и основывается на комплексных переменных, которые позволяют банкам выделять следующие сценарии поведения потенциальных клиентов: предыдущие попытки мошенничества клиента, недостоверная информация о работодателе, совпадение номера мобильного телефона у нескольких заемщиков, большое количество обращений за кредитами за последние 2 недели и др. Результатом построения комплексных переменных является набор рейтингов, которые ранжируют входящую популяцию клиентов по степени риска кредитного мошенничества.
Благодаря новому подходу, основанному на использовании различных комбинаций правил системы и определении конкретной модели поведения мошенников, эффективность новой модели увеличилась в два раза по сравнению с предыдущей версией.
Скоринг ОКБ может быть интегрирован в глобальные скоринг-модели банков, что позволит не только снизить потери от мошенничества, но и повысить уровень одобрения для позитивной популяции клиентов с низким риском. Также благодаря новой модели можно оптимизировать проведение первичной сегментации клиентов по уровню риска и применять ручное рассмотрение только по некоторым группам заявок, установив для остальных автоматический отказ или одобрение. Обновленная модель Скоринга применима для универсальных кредитных организаций, а также банков, работающих в сегменте автокредитования и ипотеки. Для сегментов экспресс-кредитования и МФО предусмотрены отдельные модели.
Источник: ОКБ
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?