Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?
28.07.2017 Best-practice
Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?

С каждым годом в России становится все меньше банков: в начале девяностых их насчитывалось более двух тысяч, на конец 2000 года — 1274, на 1 июня 2017 года осталось всего 544 банка, и половина отзывов лицензий этого периода пришлась на последние три года. Все меньше возможностей выбора партнера на финансовом рынке остается не только у частных вкладчиков, но и у юридических лиц, включая сами кредитные организации, а «чистка» сектора продолжается




Какой подход при оценке рисков — экспертный, или автоматизированный, скоринговый — следует выбрать? Сторонники «экспертного подхода» указывают на то, что автоматизированный скоринг и методология, полностью исключающая при расчетах «человеческий фактор», не выглядят эффективным решением в условиях тотальной фальсификации отчетности. Кроме того, в малых и средних банках может не оказаться специалистов, способных разрабатывать такую методологию, адаптировать ее к изменившимся данным, рыночным условиям, а ошибки некачественной методики будут тиражироваться при ее автоматизации.

Опытный риск-менеджер, умеющий скорректировать сомнительную отчетность банка-контрагента, органично дополнив количественную информацию качественной, придать б`ольшие веса именно тем факторам, которые наиболее сильно влияют на состояние банка с учетом его истории, бизнес-модели и т.п., повысит точность прогноза вероятности банкротства. Качество модели, состоящей из показателей, рассчитанных по отчетности без предварительной «очистки», скорее всего, окажется ниже. Однако эти теоретические рассуждения о ценности исключительно экспертного подхода на практике сталкиваются с рядом препятствий.

«Человеческий фактор», связан прежде всего с наличием специалистов соответствующей квалификации и условиями их работы.

1. Наличие опытных экспертов. Как правило, они сосредоточены в крупных или средних кредитных организациях, рейтинговых агентствах. В штате даже крупнейших предприятий, выстроивших интегрированную...